logo

قديم 21-12-2010, 12:21 AM
  المشاركه #1
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



راح اشرح استراتجيات الاوبشن بشكل مختصر الموضوع للفائده فقط حيكون اول موضوع يتكلم عنها بالمنتديات العربيه بالنسبه لشرعيتها بعضها حرام عشان فيها شورت
وفيها بوت وكول نفس السهم

طبعا برنامج thinkorswim موفر هذي الاستراتجيات وقياس الاحتماليه كسب او خساره الاستراتجيه خلال تذبذب السهم وعمل بحث لاستراتيجات المتداولين الاخرين عن طريق ISE SPREAD BOOK

الاستراتجيات كثيره ومسميات مختلفه وتكون في مستوى الثالث والرابع لتداول الاوبشن عند الوسيط وبعضها محتاج لمارجن وحساب توفر عنده للوسيط ما يقل عن 100 الف دولار

اولا نشوف مخاطر العقد الواحد ... نفرض اشترينا(لونج) عقد كول ولا بوت لسهم ما
حيكون المكسب لا محدود في المقابل الخساره تكون فقط سعر الي دفعته بريميوم وهذي الطريقه المشهوره

ولكن في مقابل ...نفرض عملنا بيع (شورت) لعقد كول ولا بوت لسهم ما (طبعا لازم يكون في مارجن)
حيكون المكسب محدود جدا والمقابل الخساره لا محدود وممكن تصفر الحساب كله هذي اخطر استرتيجات
الاوبشن شورت عقد واحد فقط

عشان كذا فايده هذي الاستراتيجات (عقدين او اكثر او مع اسهم) هيا استثمار و تقليل من المخاطره والخساره العقد الواحد

اول شي نعرف ايش هوا spread هوا الفرق بين عقدين نلاحظ الي يستخدم برنامج thinkorswim عاده السبريد يكون single يعني بس عقد واحد يا بوت ولا كول

سبريد يكون debit او credit .... سبريد debit مكسبك يكون كل ما زاد الفرق بين العقدين يعني تشتري عقد بسعر بريميوم عالي وتبيع(شورت) عقد بstrike مختلف
بسعر بريميوم اقل في نفس الوقت فيكون كل ما زاد الفارق كل ما تكون كسبان و العكس صحيح في سبريد credit مكسبك يكون كل ما قل الفارق بين العقدين يعني تبيع (شورت)
عقد بسعر بريميوم عالي وتشتري عقد اخر بstrike مختلف بسعر البريميوم اقل في نفس الوقت طبعا كلها غالبا تكون في نفس الشهر (مو شرط)

حشرح استراتيجات الي موجوده في برنامج thinkorswim

الاغلب يكون فيها مارجن (المستوى الثالث والرابع للاوبشن)

1-BACK RATIO

هذي استراتيجه تستخدم العاده لمن يكون السوق NEUTRAL يعني لا هو مرتفع ولا هو نازل وهيا من افضل الاستراتجيات بس لازم يتحرك السهم تذبذب عالي
ولا في خساره قويه لو ما يتحرك

CALL BACK RATIO SPREAD

لمن نتوقع السهم راح يرتفع (ولازم يرتفع بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه)

طريقتها شورت عقد كول سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين سعر بريميوم اقل بنفس الوقت.....نعمل تحليل لسبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

من افضل الاستراتيجات ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه من البريميوم وهذا خلال تذبذب السهم 15 بالميه نزول ولا طلوع


PUT BACK RATIO SPREAD

لمن نتوقع السهم راح ينزل(ولازم ينزل بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه)

طريقتها شورت عقد البوت سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين بوت سعر بريميوم اقل بنفس الوقت....نعمل تحليل لسبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه



2- VERTICAL نستخدمها لمن غير متاكدين من اتجاه السوق او السهم بس عيبها فيها خساره بريميوم

BULL VERTICAL

نتوقع صعود السهم بس احتمال السوق ينزل

وهيا اما Long Call (Bull) Vertical

نشتري 10 عقود كول aapl بريميوم المرتفع ونبيع 10 سعر سترايك اخر سعر بريميوم اقل في نفس الوقت ,,,,,ونعمل تحليل لسبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

نلاحظ مكسبي راح يكون 6442 لمن يرتفع ابل 15 بالميه وفي مقابل خسارتي لمن ينزل 15 بالميه تقريبا 95 بالميه من بريميوم

وفي طريقه تانيه Short Put (Bull) Vertical

تبيع (شورت) عقد البوت بريميوم اكبر وتشتري وتشتري عقد اخر بسعر بريموم اقل في نفس الوقت...نعمل تحليل لسبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

نلاحظ مكسبي راح يكون قليل وفي مقابل خسارتي بس 85 بالميه من بريميوم


BEAR VERTICAL

نتوقع نزول السهم بس في احتمال يرتفع السهم

وهيا اما Long Put (Bear) Vertical

شورت بوت عقد بريميوم اقل ولونج عقد اخر بريميوم اكبر ...تحليل السبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

الخساره 95 بالميه وربح عالي

او بطريقه Short Call (Bear) Vertical

شورت كول عقد بريميوم اكبر ولونج بريميوم اقل ....تحليل السبريد

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

مكسبي قليل مقابل خساره 85 بالميه

طبعا يمديك تغير في vertical مثل ما تبغى بس لازم تعمل تحليل للاستراتيجه


3-STRADDLE

تستخدم العاده في حال توقع السهم افتتاح كبير ما تعرف اي اتجاه

تشتري بوت وكول لنفس السترايك والشهر بس في حال افتتاح السهم دون تحرك يعني خساره

استراتيجيات الاوبشن -advaced level



4-STRANGLE

نفس فكرت ستراتدل بس يكون سترايك مختلف لنفس الشهر

استراتيجيات الاوبشن -advaced level


5-COVERD CALL

هيا شراء 100 سهم مقابل شورت عقد واحد كول نوع من هيدج للاسهم لتقليل الخساير فقط


6-COLLAR/SYNTHETIC (COMBO

يعني تشتري عقد وتعمل في نفس الوقت شورت عليه يكون خساره فيها قليله والربح كمان

استراتيجيات الاوبشن -advaced level


7-BUTTERFLY

هيا 3 عقود تكون متتاليه نفس الشهر لازم تعمل تحليل للاستراتيجه لاختيار المناسب وبقاء السهم بدون تحرك كبير يعني خساره
وفي مقابل ربح قليل

استراتيجيات الاوبشن -advaced level


8-CONDOR

هيا 4 عقود متتاليه نفس الشهر و لازم يتحرك السهم بتذبذب كبير عشان تربح بقاء بدون تحرك يعني خساره

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

قسم الأسهم الأمريكية

 
 
قديم 21-12-2010, 12:42 AM
  المشاركه #2
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



معليش هذا تحليل condor

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

دايما تعمل تحليل للاستراتيجه قبل ما تنفذها تقيس المخاطر ونسبه الربح والخساره

طبعا لا تنسى العامل الزمني يؤثر على الاستراتيجات





قديم 21-12-2010, 12:45 AM
  المشاركه #3
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 17,896
 



يعطيك العافية ياطفشان على المعلومات القيمة(_



قديم 21-12-2010, 04:33 AM
  المشاركه #4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 8,435
 



تسلم كثير اخي طفشان




قديم 21-12-2010, 03:04 PM
  المشاركه #5
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



يعطيكم العافيه

طبعا اي سبريد يكون في عرض وطلب زي عروض الاوبشن single

في خطا بالنسبه combo تعمل لونج للكول وشورت للبوت لنفس السترايك

اي استراتيجيه يمديك تعدل فيها زي ما تبغى وتسميها زي ما تحب

بس لازم تحليل للاستراتيجيه بالنسبه للخطوره ونسبه الربح والخساره للبريميوم




قديم 22-12-2010, 04:49 AM
  المشاركه #6
خبير السوق الامريكي
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 16,208
 



برنامج حلو وانت احلى
عجبني تحليل الاستراتيجيات من البرنامج
يعطيك العافيه طفشان




قديم 22-12-2010, 10:24 AM
  المشاركه #7
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



اخيرا اقتنعت يا هاش بthinkorswim
:5::5:




قديم 23-12-2010, 09:22 PM
  المشاركه #8
خبير السوق الامريكي
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 2,005
 



يا مال العافية على هالشرح

انا عني استخدم الطريقة التقليدية لانه غالباً المحصلة وحدة

و ما فيه استراتيجية مضمونه تبعدك عن الخسارة في حال عدم تحرك السهم

الخطورة عالية في الاوبشن مقابل احتمال تحقيق ارباح عالية




قديم 23-12-2010, 10:13 PM
  المشاركه #9
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رويان
يا مال العافية على هالشرح

انا عني استخدم الطريقة التقليدية لانه غالباً المحصلة وحدة

و ما فيه استراتيجية مضمونه تبعدك عن الخسارة في حال عدم تحرك السهم

الخطورة عالية في الاوبشن مقابل احتمال تحقيق ارباح عالية
ايش سهم الا ما يتحرك خلال اكثر من شهر :5:

الاستراتيجيات تقلل من الخطوره ولا ايش فايدتها كان الناس استخدمو التقليديه عقد واحد بس

ممكن ينفع معاه هذي الاستراتيجه مع calendar

بس لو تحرك السهم الله يعينك

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level




قديم 27-12-2010, 05:21 PM
  المشاركه #10
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



كمثال نشوف كيف سبايدر spy وتفاعل عقود شهر يناير معاه

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

كول 125

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

call back ratio 124-125

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

call vertical 124-125

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level


butterfly 121-122-123 تذبذب ضيق (اغلب العقود تذبذها ضيق)

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

ونفس الحكايه مع 122-123-124 condor اغلبها تذبذب ضيق

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

straddle 122 في نزول (بس عقود البعيده in the money اعطت ارباح )

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level




قديم 27-12-2010, 11:15 PM
  المشاركه #11
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 53
 



طفشان تحليلك متاكد منه؟



قديم 27-12-2010, 11:25 PM
  المشاركه #12
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,419
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تخمين
طفشان تحليلك متاكد منه؟

هذا تحليل البرنامج للاستراتيجيات

وهذي سعر العقود الاستراتيجيات مع مثال لتحرك السهم

انتا لك في الاوبشن :5:







الكلمات الدلالية (Tags)

هنا

,

والنشاط

,

وكل

,

الأمريكي

,

الامريكي

,

الاوبشن

,

الدخول

,

السوق

,

الشركات

,

استثمارك

,

استراتيجيات

,

ب

,

برموز

,

تجده

,

تحتاجه

,

يريد

,

دليل

,

level

,

شرعي

,

فلتر



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:17 PM