logo


قديم 26-04-2020, 05:35 AM
  المشاركه #121
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 2,995
 



ما قصرت شرح جدا مُفيد
عندي سوال
الي فهمته في حاله شراء العقد افضل شي اشتري out of money وانت عليه لين يصير in to money
بحيث يكون السعر ارخص واستفيد من فرق السعر ؟
صح على ولا خطا ههههههه ولا انا جايب العيب




 
 
قديم 26-04-2020, 12:13 PM
  المشاركه #122
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تركسي
ما قصرت شرح جدا مُفيد
عندي سوال
الي فهمته في حاله شراء العقد افضل شي اشتري out of money وانت عليه لين يصير in to money
بحيث يكون السعر ارخص واستفيد من فرق السعر ؟
صح على ولا خطا ههههههه ولا انا جايب العيب

تقدر تشتري العقد ايا كان
Itm, atm, otm
الخطوة الأهم قبل دخول الاوبشن
هو تحليل السهم المرتبط به الاوبشن
هل تتوقع أن يبقي السهم في منطقة تذبذب ضيقة
او تتوقع حركة قوية للسعر صعودا او هبوطا بسبب خبر ما او توزيع ارباح او غيره

هل تستطيع تحديد اتجاه الحركة القوية او لا
لان كل ذلك يحدد الاستراتيجية الأنسب لك

لان ذلك يوءثر علي معدل التذبذب المتوقع للاوبشن
ويرفع او يخفض اسعار الاوبشن

حسب تحليلك تستطيع تحديد نوع العقد الذي تدخله
دخولك الصفقة OTM يساعد علي تقليل التكلفة
ولكن لايعني نجاح الصفقة

احتمال يكون هذا السترايك يمثل سعر مقاومة في طريق سعر السهم

لذلك الخطوة الاولي قبل الدخول في الاوبشن

هو تحليل السهم المرتبط به الاوبشن
بعدها تحدد الاستراتيجيه المناسبة


مدي براعتك في التحليل السهم يحدد مدي نجاحك في الاوبشن


عموما عندما نصل الي الجزء الخاص ب

إستراتيجيات الاوبشن
سوف تعرف متي و كيف تستخدم كل نوع
حسب تحليلك للسهم بشكل مباشر




قديم 27-04-2020, 01:07 AM
  المشاركه #123
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 5
 



شكرا جزيلا
طال عمرك ممكن تشرح لنا موضوع iv/hv
العلاقة بينهم وكيف استفيد منهم في اختيار العقد المناسب
تحياتي




قديم 27-04-2020, 02:19 AM
  المشاركه #124
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdul119911
شكرا جزيلا
طال عمرك ممكن تشرح لنا موضوع iv/hv
العلاقة بينهم وكيف استفيد منهم في اختيار العقد المناسب
تحياتي

ابشر


قاعدة عامة دائما يوجد مبالغة في تقدير IV مقارنة ب HV
overstated


موضوع التذبذب بشكل عام يساعدك في امرين


حساب احتمالية نجاح الصفقة
ITM%
OTM%
يعني ال probability للصفقة
باستخدام الانحراف المعياري standard deviation
بمعننى ان IV يتحول الى انحراف معياري والذي بدوره يحدد نسبة نجاح الصفقة


الشيء الثاني

هو حسب تحليلك للسهم المرتبط به الاوبشن
اذا تحليلك اعطاك ان السهم سوف يدخل في نطاق تذبذب ضيق
فسوف تلاحظ انخفاض في IV ويفضل حينها عمليات الشورت
اما في حال توقع حركة سعرية قوية فيهمك ان يزيد IV وحينها يفضل عمليات اللونج


عموما سنتحدث بالتفصيل باذن الله بخصوص هذا الموضوع


.




قديم 27-04-2020, 10:06 PM
  المشاركه #125
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdul119911
شكرا جزيلا
طال عمرك ممكن تشرح لنا موضوع iv/hv
العلاقة بينهم وكيف استفيد منهم في اختيار العقد المناسب
تحياتي

جهزت لك اخي قائمة كاملة لشرح موضوع التذبذب
ان شاء رح تستفيد منها
وسوف اشرحها بشكل مبسط باذن الله
سوف تصبح متمكن بعد قرائتها من موضوع التذبذب
وكيفية الاستفادة منه









volatility type
HV
IV
HV vs IV "overstated"
extrinsic value
option price vs IV (black scholes formula )
IV annualized
IV modified to fit Exp. cycle DTE
IV expansion
IV contraction
mean reverting
volatility trading
SD
68% , 95% , 99.7%
IV , SD & probabilities
IV expansion & SD
IV contraction & SD
IV skew
IV Rank
IV percentile
expected move !





انتهي من موضوع انواع الاوامر المركبة

ونبدأ بموضوع التذبذب مباشرة باذن الله






.




قديم 29-04-2020, 02:43 AM
  المشاركه #126
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



الاوامر المركبة


3 انواع
OTA
OCO
FTO


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




OTA
One Trigger Another


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


عبارة عن امرين مرتبطين ببعض
بحيث لو تنفذ الامر الاول بعدها ممكن تنفيذ الامر الثاني
في حال عدم تنفيذ الامر الاول لايتم تنفيذ الامر الثاني


هذا النوع من الاوامر يفيد في اختصار الوقت لادخال الاوامر
مثلا
باستخدام هذا النوع يمكنك
تحديد نوع الامر الاول
وليكن مثلا شراء اوبشن معين
ايا كانت الطريقة
market , limit , stop
,الامر الثاني المرتبط به
مثلا
تحديد الخروج عند ربح معين
او تحديد الخروج عند وقف خسارة معينة

في حال لم يتم تنفيذ الامر الاول وهو شراء الابشن فلن يتم تفعيل الامر الثاني اللي هو امر جني الربح او امر وقف الخسارة




OCO
One Cancel Other


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


في هذا النوع من الاوامر


يقوم البروكر بتنفيذ احد الاختيارين فقط والغاء الاخر بمجرد تفعيل احدهما
بحيث لايتم تفعيل كلا الاختيارين معا في نفس الوقت
بل تحقق احد الاختيارين يلغي الاخر


مثال
قد تستخدم هذا النوع من الاوامر
في حال مثلا كنت تمتلك عقد اوبشن
وتريد تحديد الربح Limit order
ووقف الخسارة في نفس الوقت stop order
بحيث ان تحقق احد الامرين يلغي الاخر مباشرة


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





او قد تستخدمه للدخول في العقد
اذا هبط الاوبشن الى سعر معين باستخدام limit order
او اذا ارتفع الى سعر معين باستخدام stop order


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف








FTO
First Trigger OCO
ويسمى ايضا
OTA
One Trigger A OCO




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





هذا النوع من الاوامر عبارة عن خليط بين
OTA & OCO

بمعنى 3 اوامر يتم ادخالها معا في نفس الوقت
1. امر للدخول في العقد limit order
2. امر جني الربح limit order
3. امر وقف الخسارة stop order


بحيث لو تم تفعيل الامر الاول
حينها يتفعل الجزء الثاني الذي يعتبر OCO
يعني لو تفعل امر الدخول في العقد شراء او بيع
حيتها يتفعل اختيارين
امر جني الربح و امر وقف الخسارة
بحيث ان الامرين الاخيرين اذا تحقق احدهما
سواء جني الربح او وقف الخسارة
يتم الغاء الامر الاخر





.




قديم 29-04-2020, 02:52 AM
  المشاركه #127
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



مثال على

FTO
في حالة الدخول شراء لعقد اوبشن
وتحديد الربح و وقف الخسارة



اتبع الخطوات التالية



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



ثم تحديد سعر الشراء وجني الربح ووقف الخسارة


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف







.




قديم 29-04-2020, 02:55 AM
  المشاركه #128
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



مثال على

FTO
في حالة الدخول بيع لعقد اوبشن
وتحديد الربح و وقف الخسارة



اتبع الخطوات التالية


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



ثم تحديد سعر البيع وجني الربح ووقف الخسارة


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





.




قديم 29-04-2020, 03:03 AM
  المشاركه #129
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013

volatility type
HV
IV
HV vs IV "overstated"
extrinsic value
option price vs IV (black scholes formula )
IV annualized
IV modified to fit Exp. cycle DTE
IV expansion
IV contraction
mean reverting
volatility trading
SD
68% , 95% , 99.7%
IV , SD & probabilities
IV expansion & SD
IV contraction & SD
IV skew
IV Rank
IV percentile
expected move !

.





المشاركات القادمة باذن الله تخص موضوع التذبذب
بعد شرح كل القائمة السابقة سوف نتمكن من :

1. تحديد هل سعر الاوبشن رخيص ومعقول ام انه مبالغ فيه ومتضخم قبل الدخول في العقد

2. تحديد احتمالات نجاح الصفقة وكيف تتاثر هذه الاحتمالات بتحرك السعر وتغير التذبذب حتى تعرف كيف تتصرف بالعقد بعد الدخول فيه




الشرح باستخدام برنامج TASTYWORKS

للتسجيل وتنزبل البرنامج
https://start.tastyworks.com/#/login...ode=4G95Y4Z8NA








بالتوفيق




قديم 29-04-2020, 03:15 AM
  المشاركه #130
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



يتبقى لدينا الان موضوعان فقط


1. التذبذب
2. OPTION GREEKS :
Delta , Gamma , Theta , Vega , Rho


وتنتهي بذلك سلسة المواضيع الاساسية
بعدها نبدأ
استراتيجيات الاوبشن
الفردية
ثم المركبة


الله المستعان






.




قديم 30-04-2020, 05:12 AM
  المشاركه #131
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 1,133
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013
يتبقى لدينا الان موضوعان فقط


1. التذبذب
2. Option greeks :
delta , gamma , theta , vega , rho


وتنتهي بذلك سلسة المواضيع الاساسية
بعدها نبدأ
استراتيجيات الاوبشن
الفردية
ثم المركبة


الله المستعان






.

الله يطول بعمرك ويمدك بالصحة والعافية

متاااااااااااااااااااااااابعين لدرة مواضيع الأوبشن




قديم 30-04-2020, 08:58 PM
  المشاركه #132
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجازي
الله يطول بعمرك ويمدك بالصحة والعافية

متاااااااااااااااااااااااابعين لدرة مواضيع الأوبشن

الله يكرمك
بتابع الموضوع باذن الله







الكلمات الدلالية (Tags)

الأوبشن

,

الاحتراف

,

الصفر


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



04:03 PM