الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف

18-05-2020, 04:28 AM

المشاركه #181

عبدالله الجازي

عضو هوامير المؤسس

تاريخ التسجيل: Jun 2005

المشاركات: 982

الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف

شغل عالسريع

18-05-2020, 05:08 AM

المشاركه #182

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجازي

شغل عالسريع

اوك فهمت عليك
تقصد أضيف علامة ماءية water mark

شكرا لك

24-05-2020, 05:20 PM

المشاركه #183

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

نكمل ياذن الله

24-05-2020, 05:22 PM

المشاركه #184

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

24-05-2020, 05:23 PM

المشاركه #185

FINANCE MAN

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2011

المشاركات: 2,412

الف شكر ابو سليمان

24-05-2020, 06:03 PM

المشاركه #186

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

نكمل بما ان الوضع حظر وفضاوة هههه !!!

طيب كيف نطبق حساب الاحتمالات باستخدام الانحراف المعياري اللي نتج عندنا من استخدام ال IV المعدل حسب مدة صلاحية الدورة

كالتالي

سابقا ذكرت ان الانحراف المعياري هو توزيع البيانات حول متوسط معين
و عرفنا ان هذا المتوسط المقصود بها في حالة التداول هو سعر السهم
وعرفنا ان الاوبشن له سعر سترايك معين وهو السعر الذي دخلت به الصفقة
وقد يكون هذا السترايك ATM او ITM او OTM
ويمكن انه تكون الصفقة بوت او كول

الان نحسب الاحتمالات بالطريقة التالية

مثلا سعر السهم حاليا 7$

نبدأ بعقود الكول

لو دخلنا عقد كول سترايك 7$
يعني العقد ATM

يصير الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 50%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 50%

لو دخلنا عقد كول سترايك 5$
يعني بدأنا العقد ITM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 74%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 26%

لو دخلنا عقد كول سترايك 10$
يعني بدأنا العقد OTM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 17%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 83%

في حال عقود البوت
نسب الاحتمالات تكون بالعكس

سعر السهم عند دخول العقد 7$

لو دخلنا عقد بوت سترايك 7$
يعني بدأنا العقد ATM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 50%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 50%

لو دخلنا عقد بوت سترايك 5$
يعني بدأنا العقد OTM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 87%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 13%

لو دخلنا عقد بوت سترايك 10$
يعني بدأنا العقد ITM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 15%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 85%

كلما زاد نسبة احتمال ITM% معناها يزيد نسبة نجاح الصفقة
والعكس صحيح

يتبع .....

.

24-05-2020, 06:17 PM

المشاركه #187

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

اللي ذكر سابقا يحدد نسب الاحتمالات عند بداية دخول الصفقة فقط
لكن هذه النسب تتغير فيما بعد
صحيح ان سعر السترايك اللي دخت به عقد الاوبشن ثابت لايتغير
ولكن يتغير سعر السهم صعودا وهبوطا
وبالتالي يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري صعودا وهبوطا
لذلك ايضا تتغير هذه النسب مع حركة السهم
فقد تزيد نسبة itm% او otm% او تنقص حسب حركة سعر السهم وحركة منحنى الانحارف المعياري نبعا له
اعتقد تكون لدى المتابع الان تصور لذلك
عموما سأشرحها بالصور

كذلك ايضا

من العوامل اللتي قد تغير نسب الاحتمالات
هم تغير ال iv اصلا وبالتالي يتغير معه منحنى الانحراف المعياري وحساب الاحتمالات
كيف يتغير ال iv
قد يحصل له توسع ويسمى iv expansion
وقد يحصل له تضيق ويسمى iv contraction
وقد يحصل له ميلان باتجاه معين نحو الاعلى او الاسفل ويسنى iv skew

ساشرح كل واحدة بالصور باذن الله

طبعا سوف ارفق ملف اكسيل يقوم بحساب الاحتمالات بشكل اجمالي بعد ادخال كل المتغيرات في الحسبان
لكن عموما لا اعتقد انك سوف تحتاجه كثيرا

لان برنامج التداول tastyworks يحسبها امامك مباشرة

يتبع .....

24-05-2020, 07:28 PM

المشاركه #188

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة finance man

الف شكر ابو سليمان

الله يسعدك

24-05-2020, 08:45 PM

المشاركه #189

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013

اللي ذكر سابقا يحدد نسب الاحتمالات عند بداية دخول الصفقة فقط
لكن هذه النسب تتغير فيما بعد
صحيح ان سعر السترايك اللي دخت به عقد الاوبشن ثابت لايتغير
ولكن يتغير سعر السهم صعودا وهبوطا
وبالتالي يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري صعودا وهبوطا
لذلك ايضا تتغير هذه النسب مع حركة السهم
فقد تزيد نسبة itm% او otm% او تنقص حسب حركة سعر السهم وحركة منحنى الانحارف المعياري نبعا له
اعتقد تكون لدى المتابع الان تصور لذلك
عموما سأشرحها بالصور
..

عرفنا سابقا ان مع تحرك سعر السهم
يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري
وبالتالي تتغير نسب الاحتمالات الخاصة بسعر سترايك معين

سعر السترايك ثابت

الذي يتغير هو سعر السهم

لناخذ مثال للتوضيح

مثلا
عقد لونج كول
سترايك 10$
وسعر السهم عند دخول العقد 10$ ايضا
اذن العقد في بدابة دخوله ATM
بعد فترة هبط سعر السهم الى 8$
وتغيرت نسب الاحتمالات حسب ماهو موضح
بمعنى ان نسبة نجاح الصفقة ITM% اصبحت اقل
ومع مرور الوقت

هبط سعر السهم اكثر الى 5$

وبالتالي فان نسبة نجاح الصفقة قلت اكثر كما هو موضح

مثال اخر

عقد لونج بوت
سترايك 15$
وسعر السهم عند دخول العقد ايضا 15$
يعني عقد البوت ATM
مع مرور الوقت
ارتفع سعر السهم الى 18$

بالتالي فان نسبة نجاح الصفقة ITM% قلت الى 30%

ولكن بعد فترة قريبة من انتهاء العقد
انخفض سعر السهم ال 13$
بالتالي ارتفعت نسبة نجاح الصفقة ITM% الى 65%

مثال اخر

عقد لونج كول

سترايك 4
سعر السهم عند دخول العقد 6$
يعني ان العقد دخلناه ITM اصلا
ونسبة نجاح الصفقة = 70%
وبعد مرور الوقت
ارتفع سعر السهم اكثر الى 7$
بالتالي زادت نسبة نجاح الصفقة ITM%

= 85%
ولكن مع اقتراب انتهاء العقد
هبط السعر الى 3$
بالتالي قلت نسبة نجاح الصفقة ITM%
الى 35%

وهكذا ....

بهذه الطريقة تتغير نسب احتمالات نجاح الصفقة بتغير سعر السهم

.

24-05-2020, 08:52 PM

المشاركه #190

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

ملحوظة مهمة
نجاح الصفقة لايعني دائما itm

لانه كما عرفنا سابقا

ان عقود الشراء اللونج سواء كول او بوت
يهمك نسبة itm% لان زيادتها تعني زيادة نسبة نجاح الصفقة
لان مشتري العقد يهمه ان ينتهي سعر العقد اعلى
يعني ينتهي itm

لكن في عقود البيع الشورت سواء كول او بوت
يهمك نسبة otm% لان زيادتها تعني زيادة نجاح الصفقة
لان بائع العقد يهمه ان ينتهي سعر العقد اقل
يعني ينتهي العقد otm

.

24-05-2020, 09:09 PM

المشاركه #191

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

هذا ملف الاكسيل

المدخلات باللون الاصفر
سعر السترايك
سعر السهم حاليا
قيمة ال IV السنوية
الوقت المتبقي للعقد DTE

يحسب لك

1. نطاق الحركة المتوقع الذي شرحناه سابقا Expected Move
2. يحسب لك الاحتمالات ITM% و OTM%

في ملف واحد
الحسابات مبنية على معادلة الانحراف المعياري
لحساب الاحتمالات

لتحميل ملف الاكسيل

https://gofile.io/d/wfPvon

عموما كما قلت لك لاتتوه نفسك بالحسابات

البرنامج يحسب نسب الاحتمالات مباشرة

حسب التغيير في اي متغير بشكل لحظي
ستلاحظ مع حركة سعر السهم
تتغير نسب الاحتمالات حسب ماهو موضح

بالتوفيق

25-05-2020, 12:12 AM

المشاركه #192

ابو سليمان 2013

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2013

المشاركات: 943

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013

من العوامل اللتي قد تغير نسب الاحتمالات
هم تغير ال iv اصلا وبالتالي يتغير معه منحنى الانحراف المعياري وحساب الاحتمالات
كيف يتغير ال iv
قد يحصل له توسع ويسمى iv expansion
وقد يحصل له تضيق ويسمى iv contraction
وقد يحصل له ميلان باتجاه معين نحو الاعلى او الاسفل ويسنى iv skew

..

ان شاء الله نكمل هذه الثلاثة مواضيع فيما بعد

لكن حبيت انوه ان ماتم ذكره حتى الان

بخصوص استخدام الانحراف المعياري لحساب الاحتمالات
هو يركز على العقود الفردية

ان شاء اوضح اكثر كيفية حساب الاحتمالات

بخصوص العقود المركبة في وقتها
لان لابد تعرف اولا كيفية تركيب كل عقد مركب ومكوناته
حتى تستطبع معرفة كيف يتم حساب نسب الاحتمالات لها

باذن الله

الأوبشن

الاحتراف

الصفر

mtc 1.29$

داو جونز" يفقد 160 نقطة عند الإغلاق مع عدم اليقين حيال اللقاح وحزمة التحفيز

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى