logo


قديم 18-05-2020, 04:28 AM
  المشاركه #181
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 1,156
 



شغل عالسريع

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




 
 
قديم 18-05-2020, 05:08 AM
  المشاركه #182
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجازي
شغل عالسريع

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف

اوك فهمت عليك
تقصد أضيف علامة ماءية water mark

شكرا لك




قديم 24-05-2020, 05:20 PM
  المشاركه #183
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



نكمل ياذن الله



قديم 24-05-2020, 05:22 PM
  المشاركه #184
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



قديم 24-05-2020, 05:23 PM
  المشاركه #185
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,422
 



الف شكر ابو سليمان



قديم 24-05-2020, 06:03 PM
  المشاركه #186
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



نكمل بما ان الوضع حظر وفضاوة هههه !!!


طيب كيف نطبق حساب الاحتمالات باستخدام الانحراف المعياري اللي نتج عندنا من استخدام ال IV المعدل حسب مدة صلاحية الدورة


كالتالي


سابقا ذكرت ان الانحراف المعياري هو توزيع البيانات حول متوسط معين
و عرفنا ان هذا المتوسط المقصود بها في حالة التداول هو سعر السهم
وعرفنا ان الاوبشن له سعر سترايك معين وهو السعر الذي دخلت به الصفقة
وقد يكون هذا السترايك ATM او ITM او OTM
ويمكن انه تكون الصفقة بوت او كول


الان نحسب الاحتمالات بالطريقة التالية


مثلا سعر السهم حاليا 7$


نبدأ بعقود الكول


لو دخلنا عقد كول سترايك 7$
يعني العقد ATM


يصير الاحتمالات كالتالي


بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 50%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 50%



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




لو دخلنا عقد كول سترايك 5$
يعني بدأنا العقد ITM اصلا


نجد الاحتمالات كالتالي


بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 74%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 26%




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف
رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف






لو دخلنا عقد كول سترايك 10$
يعني بدأنا العقد OTM اصلا


نجد الاحتمالات كالتالي


بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 17%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 83%





رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف
رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



في حال عقود البوت
نسب الاحتمالات تكون بالعكس


سعر السهم عند دخول العقد 7$



لو دخلنا عقد بوت سترايك 7$
يعني بدأنا العقد ATM اصلا


نجد الاحتمالات كالتالي


بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 50%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 50%


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف






لو دخلنا عقد بوت سترايك 5$
يعني بدأنا العقد OTM اصلا

نجد الاحتمالات كالتالي

بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 87%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 13%




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف
رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





لو دخلنا عقد بوت سترايك 10$
يعني بدأنا العقد ITM اصلا


نجد الاحتمالات كالتالي


بمعنى

ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اعلى سعر السترايك = 15%
ان احتمال ان ينتهي العقد والسعر اسفل سعر السترايك = 85%

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف
رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




كلما زاد نسبة احتمال ITM% معناها يزيد نسبة نجاح الصفقة
والعكس صحيح








يتبع .....









.




قديم 24-05-2020, 06:17 PM
  المشاركه #187
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اللي ذكر سابقا يحدد نسب الاحتمالات عند بداية دخول الصفقة فقط
لكن هذه النسب تتغير فيما بعد
صحيح ان سعر السترايك اللي دخت به عقد الاوبشن ثابت لايتغير
ولكن يتغير سعر السهم صعودا وهبوطا
وبالتالي يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري صعودا وهبوطا
لذلك ايضا تتغير هذه النسب مع حركة السهم
فقد تزيد نسبة itm% او otm% او تنقص حسب حركة سعر السهم وحركة منحنى الانحارف المعياري نبعا له
اعتقد تكون لدى المتابع الان تصور لذلك
عموما سأشرحها بالصور


كذلك ايضا

من العوامل اللتي قد تغير نسب الاحتمالات
هم تغير ال iv اصلا وبالتالي يتغير معه منحنى الانحراف المعياري وحساب الاحتمالات
كيف يتغير ال iv
قد يحصل له توسع ويسمى iv expansion
وقد يحصل له تضيق ويسمى iv contraction
وقد يحصل له ميلان باتجاه معين نحو الاعلى او الاسفل ويسنى iv skew


ساشرح كل واحدة بالصور باذن الله




طبعا سوف ارفق ملف اكسيل يقوم بحساب الاحتمالات بشكل اجمالي بعد ادخال كل المتغيرات في الحسبان
لكن عموما لا اعتقد انك سوف تحتاجه كثيرا

لان برنامج التداول tastyworks يحسبها امامك مباشرة








يتبع .....




قديم 24-05-2020, 07:28 PM
  المشاركه #188
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة finance man
الف شكر ابو سليمان

الله يسعدك




قديم 24-05-2020, 08:45 PM
  المشاركه #189
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013
اللي ذكر سابقا يحدد نسب الاحتمالات عند بداية دخول الصفقة فقط
لكن هذه النسب تتغير فيما بعد
صحيح ان سعر السترايك اللي دخت به عقد الاوبشن ثابت لايتغير
ولكن يتغير سعر السهم صعودا وهبوطا
وبالتالي يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري صعودا وهبوطا
لذلك ايضا تتغير هذه النسب مع حركة السهم
فقد تزيد نسبة itm% او otm% او تنقص حسب حركة سعر السهم وحركة منحنى الانحارف المعياري نبعا له
اعتقد تكون لدى المتابع الان تصور لذلك
عموما سأشرحها بالصور
..



عرفنا سابقا ان مع تحرك سعر السهم
يتحرك معه منحنى الانحراف المعياري
وبالتالي تتغير نسب الاحتمالات الخاصة بسعر سترايك معين


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف

سعر السترايك ثابت

الذي يتغير هو سعر السهم



لناخذ مثال للتوضيح


مثلا
عقد لونج كول
سترايك 10$
وسعر السهم عند دخول العقد 10$ ايضا
اذن العقد في بدابة دخوله ATM
بعد فترة هبط سعر السهم الى 8$
وتغيرت نسب الاحتمالات حسب ماهو موضح
بمعنى ان نسبة نجاح الصفقة ITM% اصبحت اقل
ومع مرور الوقت

هبط سعر السهم اكثر الى 5$

وبالتالي فان نسبة نجاح الصفقة قلت اكثر كما هو موضح




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





مثال اخر

عقد لونج بوت
سترايك 15$
وسعر السهم عند دخول العقد ايضا 15$
يعني عقد البوت ATM
مع مرور الوقت
ارتفع سعر السهم الى 18$

بالتالي فان نسبة نجاح الصفقة ITM% قلت الى 30%

ولكن بعد فترة قريبة من انتهاء العقد
انخفض سعر السهم ال 13$
بالتالي ارتفعت نسبة نجاح الصفقة ITM% الى 65%




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



مثال اخر


عقد لونج كول

سترايك 4
سعر السهم عند دخول العقد 6$
يعني ان العقد دخلناه ITM اصلا
ونسبة نجاح الصفقة = 70%
وبعد مرور الوقت
ارتفع سعر السهم اكثر الى 7$
بالتالي زادت نسبة نجاح الصفقة ITM%

= 85%
ولكن مع اقتراب انتهاء العقد
هبط السعر الى 3$
بالتالي قلت نسبة نجاح الصفقة ITM%
الى 35%




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





وهكذا ....


بهذه الطريقة تتغير نسب احتمالات نجاح الصفقة بتغير سعر السهم






.




قديم 24-05-2020, 08:52 PM
  المشاركه #190
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



ملحوظة مهمة
نجاح الصفقة لايعني دائما itm


لانه كما عرفنا سابقا



ان عقود الشراء اللونج سواء كول او بوت
يهمك نسبة itm% لان زيادتها تعني زيادة نسبة نجاح الصفقة
لان مشتري العقد يهمه ان ينتهي سعر العقد اعلى
يعني ينتهي itm



لكن في عقود البيع الشورت سواء كول او بوت
يهمك نسبة otm% لان زيادتها تعني زيادة نجاح الصفقة
لان بائع العقد يهمه ان ينتهي سعر العقد اقل
يعني ينتهي العقد otm








.




قديم 24-05-2020, 09:09 PM
  المشاركه #191
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



هذا ملف الاكسيل

المدخلات باللون الاصفر
سعر السترايك
سعر السهم حاليا
قيمة ال IV السنوية
الوقت المتبقي للعقد DTE




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





يحسب لك

1. نطاق الحركة المتوقع الذي شرحناه سابقا Expected Move
2. يحسب لك الاحتمالات ITM% و OTM%


في ملف واحد
الحسابات مبنية على معادلة الانحراف المعياري
لحساب الاحتمالات


لتحميل ملف الاكسيل

https://gofile.io/d/wfPvon



عموما كما قلت لك لاتتوه نفسك بالحسابات

البرنامج يحسب نسب الاحتمالات مباشرة

حسب التغيير في اي متغير بشكل لحظي
ستلاحظ مع حركة سعر السهم
تتغير نسب الاحتمالات حسب ماهو موضح



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف











بالتوفيق




قديم 25-05-2020, 12:12 AM
  المشاركه #192
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013

من العوامل اللتي قد تغير نسب الاحتمالات
هم تغير ال iv اصلا وبالتالي يتغير معه منحنى الانحراف المعياري وحساب الاحتمالات
كيف يتغير ال iv
قد يحصل له توسع ويسمى iv expansion
وقد يحصل له تضيق ويسمى iv contraction
وقد يحصل له ميلان باتجاه معين نحو الاعلى او الاسفل ويسنى iv skew

..

ان شاء الله نكمل هذه الثلاثة مواضيع فيما بعد


لكن حبيت انوه ان ماتم ذكره حتى الان

بخصوص استخدام الانحراف المعياري لحساب الاحتمالات
هو يركز على العقود الفردية


ان شاء اوضح اكثر كيفية حساب الاحتمالات

بخصوص العقود المركبة في وقتها
لان لابد تعرف اولا كيفية تركيب كل عقد مركب ومكوناته
حتى تستطبع معرفة كيف يتم حساب نسب الاحتمالات لها


باذن الله







الكلمات الدلالية (Tags)

الأوبشن

,

الاحتراف

,

الصفر


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



09:45 AM