logo


قديم 06-06-2020, 11:15 PM
  المشاركه #217
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 618
 



هل سحب الاموال عن طريق الموقع تحويل الكتروني،، أم لازم نعبي ورقة ابلكيشن ونرسله ايميل

- لو كنت أملك عدد أسهم، وحبيت اعرضها بسوق الاوبشن هل فيه امكانية وما فائدتي




 
 
قديم 07-06-2020, 06:52 PM
  المشاركه #218
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ss10011001
هل سحب الاموال عن طريق الموقع تحويل الكتروني،، أم لازم نعبي ورقة ابلكيشن ونرسله ايميل


تعبي نموذج الكتروني
وتختار طريقة التحويل


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف







- لو كنت أملك عدد أسهم، وحبيت اعرضها بسوق الاوبشن هل فيه امكانية وما فائدتي


مافهمت سؤالك
يعني اشتريت اسهم عن طريق الوسيط نفسه ؟





الردود في الاقتباس




قديم 07-06-2020, 08:28 PM
  المشاركه #219
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013

من العوامل اللتي قد تغير نسب الاحتمالات
هم تغير ال iv اصلا وبالتالي يتغير معه منحنى الانحراف المعياري وحساب الاحتمالات
كيف يتغير ال iv
قد يحصل له توسع ويسمى iv expansion
وقد يحصل له تضيق ويسمى iv contraction
وقد يحصل له ميلان باتجاه معين نحو الاعلى او الاسفل ويسنى iv skew

يتبع .....

IV expansion & IV contraction


كما علمنا سابقا ان ال IV يمر بمراحل انخفاض وارتفاع

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


عندما يكون ال IV منخفض يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق
نسميه تذبذب
وهي مرحلة خاصة بالتجميع او التصريف او التدوير


عندما يكون IV مرتفع يصاحب ذلك حركة قوية في سعر السهم
سواءا صعودا او هبوطا
وهي مرحلة الانفجار السعري


وهي جميع المراحل اللتي نشاهدها على الشارت


يتزامن التغيير في ال IV ايضا تغيير في سعر الاوبشن
في حال انخفاض ال IV يتزامن مع سعر اوبشن منخفض
وفي حال ارتفاع ال IV يتزامن مع سعر اوبشن مرتفع

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


المقصود ب IV EXPANSION


هو ان تكون قيمة ال IV منخفضة ثم يحصل لها ازدياد
الشيء الذي يصاحبه حدوث ازدياد في مدى الحركة المتوقعة expected move
,يصاحبه ايضا توسع في منحنى الانحراف المعياري
وبالتالي تتاثر نسب الاحتمالات ITM% و OTM%

وهو مفيد لمشترين العقود لانه يتزامن مع ارتفاع في قيمة العقد
لانك كمشتري للعقد يهمك ارتفاع قيمته لتقوم ببيعه بسعر اعلى لاغلاق العقد

ويحدث ذلك في حال توقع حركة سعرية قوية
وارتفاع في قيمة ال IV


المقصود ب IV CONTRACTION


و ان تكون قيمة ال IV مرتقعة ثم يحصل لها انخفاض
الشيء الذي يصاحبه حدوث نقصان في مدى الحركة المتوقعة expected move
ويصاحبه ايضا تضيق في منحنى الانحراف المعياري
وبالتالي تتاثر نسب الاحتمالات ITM% و OTM%


وهو مفيد لبائعين العقود لانه يتزامن مع انخفاض في قيمة العقد
لانك كبائع للعقد يهمك انخفاض قيمته لتقوم باعادة شراءه بسعر اقل لاغلاق العقد

ويحدث ذلك في حال توقع حركة سعرية ضغيفة ومتذبذبة في نطاق ضيق

وانخفاض في قيمة ال IV




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


مثال



كانت قيمة ال IV تساوي 10%
وسعر السهم مثلا 100$
ونطاق الحركة المتوقعة 110 - 90

ثم بسبب خبر معين او حدث معين يتوقع المتداول ان يحصل حركة قوية في سعر السهم
وترتفع بذلك قيمة ال IV لتصبح مثلا 20%
هذا يسمى iv expansion


والعكس صحيح


كانت قيمة ال IV تساوي 20%
وسعر السهم مثلا 100$
ونطاق الحركة المتوقعة 120-80

ثم يدخل السهم في فترة تذبذب ضمن نطاق ضيق دون تغيير كبير في سعر السهم

وتنخفض بذلك قيمة ال IV لتصبح مثلا 10%
هذا يسمى iv contraction





وعرفنا سابقا كيف نستطيع معرفة هل قيمة ال IV معقولة او متضخمة باستخدام مؤشرات مثل
IV RANK
IV PERCENTILE



ملحوظة

حصول ازدياد في قيمة ال IV وبالتالي ازدياد في نطاق الحركة المتوقعة وايضا توسع في منحنى الانحراف المعياري وارتفاع في سعر الاوبشن يدل على توقع المتداولين لحصول حركة قوية في سعر السهم في الفترة المقبلة ولكن لايدل على الاتجاه المتوقع لتلك الحركة فهذا يعتمد بالنهاية على تحليلك للسهم







لذلك من المهم ان يقوم مشتري العقد بالشراء في حال كان السعر يمر بمرحلة تذبذب ضيق لانه يصاحبه انخفاض في سعر العقد و قيمة iv منخفضة ويتوقع حركة سعرية قوية تتسبب في ارتفاع قيمة ال IV وبالتالي في ارتفاع سعر العقد




اما بائع العقد من المهم ان يقوم ببيع العقد في حال كان السعر قد انهى مرحلة انفجار سعري لانه يصاحبه ارتفاع في سعر العقد وقيمة iv مرتفعة ويتوقع حركة السعر ضمن نطاق ضيق في الفترة المقبلة تتسبب في انخفاض قيمة ال IV وبالتالي في انخفاض سعر العقد






.




قديم 07-06-2020, 09:09 PM
  المشاركه #220
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 22
 



موضوعك جميل ورئيسي وأساسي لكل من يرغب في غور عالم الأوبشن .. وان يأسس بشكل صحيح وبسيط وواضح



قديم 07-06-2020, 10:14 PM
  المشاركه #221
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



IV SKEW






عرفنا سابقا معنى ال IV
ولكن ال IV لوحده مجرد رقم جامد لاتستفيد منه بأي شيء
الا اذا حولته الى منحنى انحراف معياري
يساعدك على فهم مدلولات ال IV بصورة بصرية بسيطة وسهلة الفهم والتعامل معه
من حيث احتساب نطاق الحركة المتوقعة و تضخم العقد او لا ومن ناحية ايضا نسب الاحتمالات للصفقة


نتحدث الان عن مفهوم جديد يستخدمه البعض في توقع الاتجاه المستقبلي للسهم باستخدام ال IV


علمنا سابقا ان ال IV يتم تحويله الى منحنى انحراف معياري ليصبح لدينا صورة بصرية سهلة الفهم لمدلول ال IV


ماتم ذكره سابقا عن الانحراف المعياري يعرف باسم الانحراف المعياري المتوازن
اللذي يكون طرفيه متساويين ومتوازيين وهو يحدث عندما تكون اسعار عقود البوت والكول متقاربة ومتساوية
على كلا الطرفين بالنسبة لسعر السهم الحالي
كذلك قيمة ال IV متساوية تقريبا للعقود على نفس المسافة من سعر السهم الحالي


بهذا الشكل


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


توجد حالات معينة نلاحظ فيها اختلاف لاسعار العقود على اسعار سترايك على بعد متساوي من سعر السهم الحالي
فينتج لدينا ميلان ل منحنى الانحراف المعياري نحو الاعلى او الاسفل
وهو مايعرف باسم iv skew


لاتقلق رح اشرحها بالصور بطريقة مبسطة






لدينا نوعين من ال iv skew
1. ميلان منحنى الانحراف المعياري نحو الاعلى positive iv skew
2. ميلان منحنى الانحراف المعياري نحو الاسفل negative iv skew


positive iv skew
ميلان ايجابي


نلاحظ فيه ميلان للمنحنى نحو اسعار اعلى للسهم
بهذا الشكل


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





والسبب فيه
انه في حال توقع المتداولين لحركة قوية للسهم باتجاه الاعلى
يزداد الطلب على عقود الكول مما يتسبب في ارتفاع اسعار عقود الكول سواءا شراءا او بيعا
مثلا قبل اعلان الارباح او خبر ايجابي على السهم

يصاحبه انخفاض الطلب وازدياد العرض على عقود البوت مما يتسبب في انخفاض اسعار عقود البوت سواءا شراءا او بيعا


ينعكس ذلك الاختلاف في اسعار عقود الكول والبوت لسترايكات على نفس المسافة من سعر السهم الحالي
الى اختلاف ايضا في قيمة ال iv لهذه العقود

وبالتالي ميلان ايجابي ل منحنى الانحراف المعياري نحو الاعلى







negative iv skew
ميلان سلبي


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





نلاحظ فيه ميلان للمنحنى نحو اسعار اقل للسهم
بهذا الشكل


والسبب فيه
انه في حال توقع المتداولين لحركة قوية للسهم باتجاه الاسفل
يزداد الطلب على عقود البوت مما يتسبب في ارتفاع اسعار عقود البوت سواءا شراءا او بيعا
مثلا من اجل تامين ملاك الاسهم على استثماراتهم من الانخفاض المتوقع

وانخفاض الطلب وازدياد العرض على عقود الكول مما يتسبب في انخفاض اسعار عقود الكول سواءا شراءا او بيعا


ينعكس ذلك الاختلاف في اسعار عقود الكول والبوت لسترايكات على نفس المسافة من سعر السهم الحالي
الى اختلاف ايضا في قيمة ال iv لهذه العقود

وبالتالي ميلان سلبي ل منحنى الانحراف المعياري نحو الاسفل


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



في هذا المثال

نلاحظ ان اسعار عقود الكول والبوت لسترايكات تبعد نفس المسافة عن سعر السهم الحالي مختلف
بحيث ان اسعار عقود البوت اكبر من اسعار عقود الكول

كذلك قيمة ال iv لها اكبر من عقود الكول
وينعكس ذلك في شاشة الانحراف المعياري بحيث تلاحظ ان المحنى غير متوازن الطرفين
بل يوجد ميلان نحو الاسفل ( اسعار اقل )







ملحوظة
قد يستخدم البعض خاصية iv skew للاستدلال على الاتجاه المتوقع للسهم في الفترة المقبلة من قبل الغالبية
لكن بالنهاية تحليلك للسهم هو الاهم في تحديد الاتجاه برأيي والله اعلم






بالتوفيق











.




قديم 07-06-2020, 10:42 PM
  المشاركه #222
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eagle75
موضوعك جميل ورئيسي وأساسي لكل من يرغب في غور عالم الأوبشن .. وان يأسس بشكل صحيح وبسيط وواضح

شكرا جزيلا لك


الان انتهينا الحمد لله من مواضيع ال iv
ان شاء الله اكون غطيت معظم المفاهيم الخاصة ب ال iv


ننتقل في المشاركات المقبلة الى موضوع
option greeks


يونانيات الاوبشن وتشمل :

Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho


وهذا الموضوع سيكون اخر المواضيع الخاصة بسلسلة المواضيع الاساسية للاوبشن


بعدها باذن الله سنبدأ بشرح استراتيجيات الاوبشن
الفردية
ثم
المركبة






بالتوفيق




قديم 07-06-2020, 11:01 PM
  المشاركه #223
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 995
 



الله يعطيك العافية يابو سليمان .. مجهودك كبير تشكر عليه

الحقيقية موضوعك يعتبر دورة بحد ذاته .. استفدت كثيرا منه

وأنا مع رأي من سبقني ان يحفظ الموضوع بعد الانتهاء منه في ملف pdf




قديم 07-06-2020, 11:10 PM
  المشاركه #224
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوبر مضارب
الله يعطيك العافية يابو سليمان .. مجهودك كبير تشكر عليه

الحقيقية موضوعك يعتبر دورة بحد ذاته .. استفدت كثيرا منه

وأنا مع رأي من سبقني ان يحفظ الموضوع بعد الانتهاء منه في ملف pdf

ربي يسعدك وشكرا لمرورك العطر




قديم 08-06-2020, 12:07 AM
  المشاركه #225
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 313
 



شرح سلس وممتع يراعي كل المستويات على حد سواء
بإذن الله هذا الموضوع لن يخرج منه مبتدئ إلا وأصبح محترف





كل الشكر لك أخي ابو سليمان على ما تقدم جعله الله في موازين أعمالك




قديم 08-06-2020, 07:16 AM
  المشاركه #226
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 55
 



اخ ابو سليمان 2013 اشكرك من أعماق قلبي ومتابعين معاك
كنت أعتقد أني اعرف كل شيء عن اساسيات الاوبشن وبعد ما أطلعت على موضوعك اتضح لي اني ما أفقه شيء في الاوبشن
أكرر شكري لك ومتابعين معاك حتى النهاية




قديم 13-06-2020, 02:05 PM
  المشاركه #227
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 1,156
 



للرفع

هذا الموضوع أتمنى تثبيته




قديم 14-06-2020, 07:46 AM
  المشاركه #228
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 693
 



موضوع رائع يستاهل التثبيث






الكلمات الدلالية (Tags)

الأوبشن

,

الاحتراف

,

الصفر


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



09:47 AM