logo


قديم 21-04-2020, 11:52 PM
  المشاركه #97
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



مثال


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




Short put
strike 22
premium 2.75
ارتفع السهم الى 25

انتهى العقد OTM
تربح البريميوم بالكامل = 275$ لكل عقد اوبشن




.




 
 
قديم 21-04-2020, 11:55 PM
  المشاركه #98
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



مثال


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


long call
strike 22
premium 5
هبط السهم الى 20
يعني OTM
انتهى العقد على ذلك
تخسر البريميوم بالكامل
500$ لكل عقد اوبشن




.




قديم 21-04-2020, 11:58 PM
  المشاركه #99
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



نكمل غدا ان شاء الله


مواضيع جديدة من ضمن الاساسيات
option liquidity : option volume & open interest
bid / ask spread
Types of Orders






.




قديم 22-04-2020, 12:52 AM
  المشاركه #100
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Feb 2020
المشاركات: 160
 



ماشاء الله مبدع يابو سليمان
الله يعطيك العافيه على هذا المجهود




قديم 22-04-2020, 02:49 PM
  المشاركه #101
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله33
ماشاء الله مبدع يابو سليمان
الله يعطيك العافيه على هذا المجهود

الله يكرمك شكرا لك




قديم 22-04-2020, 02:49 PM
  المشاركه #102
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



من الان سأبدأ باستخدام الصيغة التالية لصفقة الاوبشن عند ذكر الامثلة والشرح
للتسهيل باذن الله


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف






.




قديم 22-04-2020, 08:52 PM
  المشاركه #103
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



OPTIONS LIQUIDITY
VOLUME (VOL) & OPEN INTEREST (OI)




يوجد مؤشران للسيولة بخصوص الاوبشن :

1)حجم التداول volume


هو عدد صفقات الاوبشن اللتي تم تداولها خلال اليوم
وتشمل جميع العمليات من فتح واغلاق او تنفيذ للعقود خلال يوم واحد
هذا الرقم تراكمي يبدأ بداية كل يوم تداول من الصفر ويزداد تدريجيا خلال اليوم نفسه

2)عدد الصفقات المفتوحة open interest


هو يشمل عدد العقود المفتوحة فقط ولاتزال مفتوحة بين طرفين
بمعنى العقود اللتي لم يحصل لها close او exercise او assignment
اما العقود اللتي تم اغلاقها فانها تتسبب في تناقص هذا المؤشر
فهو ليس مؤشر تراكمي ولكن يزيد وينقص خلال اليوم حسب عمليات فتح واغلاق العقود بين طرفين
هذا الرقم يتم تحديثه بشكل دوري من قبل OCC عند افتتاح كل يوم بمعنى انه خلال اليوم نفسه لايتغير بل يبقى كما هو ثم يتغير عند افتتاح اليوم التالي فقط
بعكس حجم التداول volume فهو يتم تحديثه بشكل لحظي خلال اليوم نفسه


هاذان المؤشران يدلان على كمية نشاط التداول على اوبشن معين او سعر سترايك معين
وكلما كان الرقم مرتفع كان الدخول والخروج من الصفقات اسهل عند هذه المستويات اللتي تتميز بسيولة عالية


مؤشرات السيولة عادة تكون مرتفعة في عقود الاوبشن اللتي تكون ATM


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



كذلك عقود الاوبشن القريبة الاجل ترتفع عندها مؤشرات السيولة

رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


لذلك عند الدخول في صفقة اوبشن او الخروج منها
لابد ان تراعي المستويات اللتي لديها سيولة اعلى

لان ذلك يكون اسهل لك




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




ملحوظة
كلما ارتفعت السيولة في اوبشن معين او عند سعر سترايك معين
يصبح ال bid/ask spread اضيق والسعر اكثر عدالة بالنسبة للمشتري والبائع
وكلما كانت السيولة منخفضة
كان ال bid/ask spread اوسع والاسعار غير عادلة
ونجد فرق كبير بين اسعار الشراء واسعار البيع للعقود عند سترايك معين








.




قديم 22-04-2020, 11:15 PM
  المشاركه #104
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



Bid / Ask Spread




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


هو الفرق بين سعر الشراء Ask وسعر البيع Bid






كل عقد اوبشن عند سعر سترايك معين له Bid / Ask Spread
سوآءا في عقود الكول او البوت
بحيث انه في عقود الكول
سعر الشراء ask هو السعر ( premium ) لعقد long call
سعر البيع bid هو السعر ( premium ) لعقد short call
بحيث انه في عقود البوت
سعر الشراء ask هو السعر ( premium ) لعقد long put
سعر البيع bid هو السعر ( premium ) لعقد short put

Mid Price
هو السعر الوسطي بين سعر ask وسعر bid

امثلة على حساب Bid / Ask Spread




رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




صورة من برنامج tastyworks
توضح Bid / Ask Spread
مع إمكانية التعديل في تحديد سعر الدخول بالعقد بالزيادة او النقصان
لتحديد البريميوم الذي ستدفعه او تقبضه قبل دخول الصفقة
فليس بالضرورة دخول الصفقة بسعر الماركت شراءا او بيعا
بل يمكن التعديل عليه

سأتحدث عنها بالتفصيل وكيفية استخدامها عند الحديث عن Order Types باذن الله





رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





يتأثر ال Bid / Ask Spread بعدة عوامل
فد يزداد الفرق بين سعر الشراء Ask وسعر البيع Bid او ينقص تبعا لهذه العوامل :
  • 1. هل للعقد قبل الدخول قيمة داخلية او لا بمعنى ITM , ATM , OTM
  • 2. مدة صلاحية العقد EXP. CYCLE
  • 3. معدل التذبذب Volatility

تأثير القيمة الداخلية ITM , ATM , OTM على Bid / Ask Spread
يرتفع الفرق بين سعر الشراء Ask وسعر البيع Bid كلما كان العقد ITM وينخفض اذا كان العقد OTM
بالنسبة لعقود الكول والبوت





رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف




لاحظ في الصورة
Bid / Ask Spread
بالنسبة لعقود الكول والبوت





رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





تأثير مدة صلاحية العقد expiration cycle على Bid / Ask Spread
يرتفع الفرق بين سعر الشراء Ask وسعر البيع Bid كلما زادت مدة صلاحية العقد
بالنسبة لعقود الكول والبوت



لاحظ في الصورة

كيف انه لنفس العقد سترايك 21
يختلف ال bid/ask spread باختلاف مدة صلاحية العقد



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف





تأثير معدل التذبذب volatility على Bid / Ask Spread
يرتفع الفرق بين سعر الشراء Ask وسعر البيع Bid كلما زاد معدل التذبذب
بالنسبة لعقود الكول والبوت





رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف






.




قديم 22-04-2020, 11:28 PM
  المشاركه #105
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



نكمل غدا باذن الله


موضوع مهم عن انواع الاوامر order types
لتحديد كيفية اختيار الاوامر

حسب طريقة التنفيذ

لتحديد طريقة الدخول في العقد
او الخروج منه عند تحقيق هدف معين

او وضع امر وقف خسارة



وكذلك موضوع TIF : time in force

لتحديد صلاحية امر التنفيذ




بالتوفيق




قديم 23-04-2020, 05:56 AM
  المشاركه #106
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 6,913
 



كم انت رائع أخي ابو سليمان
دروس سلسة ميسرة قرأتها بالكامل
قت بالتسجيل في الموقع جاري معالجةالطلب
تحياتي




قديم 23-04-2020, 01:17 PM
  المشاركه #107
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراصـــــد
كم انت رائع أخي ابو سليمان
دروس سلسة ميسرة قرأتها بالكامل
قت بالتسجيل في الموقع جاري معالجةالطلب
تحياتي

شكرا جزبلا لك
نتابع اليوم باذن الله




قديم 24-04-2020, 09:57 PM
  المشاركه #108
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 943
 



ORDER TYPES
انواع الاوامر


تصنف الاوامر حسب :


نوع الامر
وقد تم ذكرها سابقا في هذه المشاركة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سليمان 2013


كيفية اغلاق العقود


.
باختصار جميع انواع الاوامر سواء شراء او بيع
يمكن استخدامها لفتح العقود BTO , STO
او اغلاق العقود BTC , STC
بحيث اذا فتحت العقد بنوع ما تقوم باغلاقه بالنوع المقابل له من العقود

رسمة توضيحية موجزة لما سبق ذكره في المشاركة



رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف


الطريقة الثانية لتصنيف الاوامر

هي حسب طريقة التنفيذ
كالتالي


أنواع الأوامر حسب طريقة التنفيذ

1. امر ماركت market order

2. امر محدد بسعر معين limit order

3. امر وقف الخسارة stop orders
وهي على 3 انواع
* stop market order
* stop limit order
* trailing stop order

4. الأوامر المركبة
وهي ليست نوع جديد من الاوامر بل مجرد تركيبة من عدة اوامر مذكورة سابقا للدخول والخروج من العقد بطريقة تنفيذ معينة
مثل
OCO : ONE CANCEL OTHER
OTA : ONE TRIGGER A ONE CANCEL OTHER






رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



ملحوظة بامكانك استخدام اي نوع من الاوامر السابقة للدخول والخروج من العقد
ولكن توجد طرق افضل من غيرها لتحديد الدخول او الخروج من العقد


فمثلا يفضل عند الدخول استخدام اوامر من نوع limit order


وعند الخروج من العقد يفضل
استخدام limit order لجني الربح
واستخدام اوامر من نوع stop order لوقف الخسارة لذلك تسمى ب stop loss orders


سوف نناقش كل نوع من الاوامر بالتفصيل باذن الله
لفهم طريقة تنفيذ كل نوع من الاوامر

لتحديد نوع الامر حسب طريقة التنفيذ
في برنامج tastyworks
اتبع الخطوات التالية


رد: الأوبشن من الصفر حتى الاحتراف



.







الكلمات الدلالية (Tags)

الأوبشن

,

الاحتراف

,

الصفر


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



08:49 AM